(R)제29강(01)시계열분석이란 무엇인가?

참으로 오래전에 시계열분석을 했었습니다. 30여년전의 일입니다. 

이 당시에는 시계열분석에 대하여 아는 사람들이 많지 않았습니다.

그 유명한 Box와 Jenkins가 쓴 Time Series 책을 대학원과정에서 공부를 하긴 했지만...

 

초창기인지라 ARMA 에 대하여 열심히 파고 들었던 기억이 납니다.

/제가 쓴 "SAS강좌와 통계컨설팅"에도 마지막 장인 30장에 시계열분석을 넣기도 했습니다.

 

시계열 분석 프로젝트는 2번 정도 밖에 하지 않았습니다. ARIMA를 많이 사용했지만

저는 ARIMA 모형으로 인한 예측하는 것을 좋아하지 않습니다.

ARIMA를 이용하여 모델링을 하고 모델결과를 가지고 과거자료와 fitting 을 하면

엄청 잘 맞아 떨어집니다. 가끔 (아니 현실에서는 대부분) 모형은 그럴 듯 해 보이지만

예측을 하기가 쉽지가 않습니다.

 

그러면 ARIMA 를 쓸 필요가 없느냐? 하면 그렇지도 않습니다.

먼저 plot 을 해 보고 모형을 적용시키면 시계열 데이터의 성격을 파악하는데 많은

도움이 됩니다.

 

시계열분석은 이론으로 공부하기에 만만찮습니다. 그래서 어느 것보다 먼저

실습을 해 보고 감을 잡는 것을 추천합니다.

그런 후 시계열분석에 대한 공부를 하시길 바랍니다.  시계열분석은 이론을 모르면 

해석하기 어려운 부분도 많습니다.

그리고 현업에 대한 지식이 극히 필요합니다  ^^^